Что такое алгоритмическая торговля и как она работает
Она сводится к выявлению алгоритмов крупных алготрейдеров и выставлению встречных заявок. Робот институционального инвестора, например, хедж-фонда выставляет заявки на покупку актива на определенных ценовых уровнях. Предположим, набирает позицию частями, чтобы не оказывать влияние на рынок Форекс. Ваш робот находит такие заявки, находит актив дешевле, покупает его и продает роботу институционального инвестора. Алгоритмическая торговля на Форексе — способ исполнения большой заявки путем ее дробления на множество небольших частей. Эти мелкие заявки выставляются на рынок в определенное время и по определенной цене с помощью специальных торговых алгоритмов.
Алгоритм будет исполнять ордера на покупку или продажу при появлении благоприятной ценовой тенденции и отслеживать движение и направление тренда. Процессы выполняются в алгоритмическом порядке и дают определенный результат при выполнении определенных условий. Это относится к алгоритмическим торговым стратегиям и их обоснованию, когда программное обеспечение выставляет торговые ордера, следуя определенным указаниям о том, чем торговать, когда торговать и когда прекращать торговлю. Александр Шишканов имеет несколько лет опыта работы в крипто- и финтех-индустрии и увлечен изучением технологии блокчейн.
Алгоритмические Торговые Стратегии
В середине 2000-х годов эту рутинную работу удалось автоматизировать с помощью создания алгоритмических "движков" (algorithmic engines), которые исполняли все те же действия, что делал трейдер, самостоятельно. Трейдеру достаточно было перенаправить заявку в такой "движок", выбрать алгоритм исполнения и дальше только отслеживать его работу, сконцентрировавшись на ручном исполнении только сложных заявок. Суть стратегии Front Running заключается в том, что робот выставляет заявку на покупку или продажу актива перед крупным ордером маркетмейкера, в расчете или с целью, что крупная заявка сыграет роль поддержки/сопротивления.
Например, вы покупаете BTC на одной криптовалютной бирже и одновременно продаете его на другой при условии разницы в вашу пользу. Таким образом, использование автоматических торговых машин позволяет быстрее и точнее принимать решения на основе исторических данных и значений. Несмотря на то, что точность не 100%, она обычно выше, чем при ручном исполнении ордеров. Трейдеры извлекают выгоду из высокой волатильности в это время и используют больше торговых возможностей, особенно в сочетании с алгоритмической торговлей, чтобы быстро и своевременно размещать ордера.
Средневзвешенная по объему цена (VWAP)
Поскольку алгоритмы помогают выставлять несколько ордеров одновременно, это способствует участию в нескольких рынках с различными торговыми инструментами для диверсификации портфеля трейдера. Варианты C, D, E и F относятся к группе вариантов прямого доступа к рынкам и характеризуются подключением торгового робота непосредственно к звену биржевой торговой инфраструктуры, в данном случае к промежуточному серверу (промсерверу) FORTS. В связи с минимальным количеством звеньев, DMA является оптимальным решением для алгоритмических систем высокочастотной торговли. С некоторых пор на некоторых биржах алгоритмическая торговля реализована на уровне торговых систем. Это существенно повышает эффективность алгоритма, поскольку для его реализации достаточно выставить лишь одну заявку, которая будет исполнена гораздо быстрее, чем несколько последовательно выставленных заявок или пользоваться для этого услугами брокера.
- Эффективность стратегий баскет трейдинга в значительной степени зависит от моментальной ликвидности инструментов, поскольку практически все сделки совершаются рыночными заявками по текущим ценам спроса и предложения, а торговля идёт преимущественно внутри дня.
- Робот разбивает заявку и выставляет мелкие ордера по мере появления встречных заявок.
- Трейдеры обычно используют исторические данные или технический анализ для определения минимального или максимального уровня, которого может достичь цена.
- Алгоритм — это последовательность математических и логических действий, следуя которым компьютер принимает решения на основе заданной информации и условий, поступающих в алгоритм.
По этим причинам стратегии баскет трейдинга применяются исключительно на высоколиквидных инструментах. Трендследящие стратегии (англ. Trend following) — основаны на принципе выявления тренда на временных рядах значений цены инструмента посредством различных индикаторов технического анализа, и покупке или продаже инструмента при появлении соответствующих сигналов. Эффективность трендследящих стратегий, особенно при внутридневной торговле, в существенной степени зависит от моментальной ликвидности инструмента, поскольку большинство сделок совершаются рыночными заявками по текущим ценам спроса и предложения.
VWAP — это индикатор, который можно применять в торговой стратегии, направленной на исполнение ордера как можно ближе к средневзвешенной по объему цене. В этом алгоритмическая торговля случае ордер разделяется на более мелкие части и исполняется в течение определенного периода, чтобы приблизиться к средневзвешенной по объему цене. Основной целью спекулятивных стратегий является получение дохода в краткосрочном периоде за счёт колебаний рыночных цен финансовых инструментов. В целях классификации, можно выделить восемь основных групп спекулятивных стратегий, некоторые из которых используют принципы и алгоритмы других групп, либо являются их производными. Автоматическая торговля на Форексе — процесс, когда торговые решения принимаются и исполняются с помощью специальных программных систем, которые следуют определенным правилам или стратегиям. Цель автоматической торговли — получить прибыль на рынке Форекс, используя различные индикаторы технического анализа, статистические модели, искусственный интеллект и другие методы анализа.
Идея торговой стратегии заключается в том, что цена движется внутри диапазона и в конечном счете стремится вернуться к своему среднему значению — середине канала. Чем дальше цена отклоняется от своего среднего за временной интервал значения, тем больше вероятность разворота цены. Торговля внутри канала — алгоритмическая торговая стратегия Форекс, которая использует ценовой канал как основной индикатор для определения точек входа и выхода на рынке Форекс. Ценовой канал — это графическая фигура, которая состоит из двух параллельных линий или кривых, ограничивающих колебания цены в определенном диапазоне. В большинстве источников определения «автоматическая» и «алгоритмическая» торговля — синонимы, которые используются как тождественные понятия. Суть современного термина «алготрейдинг» — открытие сделок торговыми роботами.
В этой стратегии робот также используется для управления объемами общей позиции, но с привязкой не к объему встречных заявок, а к ширине спреда. С другой стороны, если цена начинает падать выше определенного уровня, то трейдер выставляет ордер на продажу. Учитывая простоту данной торговой стратегии для участников рынка, автоматизированное программное обеспечение будет реализовывать ее гораздо быстрее и точнее.
Системные ошибки
В книге освещалась гонка вооружений между торговыми фирмами по созданию более быстрых компьютеров и получению преимуществ в скорости и типах ордеров. Стратегии парного трейдинга (англ. Pairs trading) — основаны на анализе соотношения цен двух высоко коррелированных между собой инструментов, например акции Лукойла и Роснефти или фьючерсы на акции Сбербанка и ВТБ. Для анализа соотношений цен используются те же индикаторы технического анализа, что и в трендследящих стратегиях. Сигналы по таким индикаторам возникают относительно редко, что позволят вкладывать в стратегию достаточно большой капитал, а для исполнения сигналов зачастую применяются алгоритмы TWAP, VWAP или Iceberg. Алгоритмическая торговля основана на использовании сложных алгоритмов для анализа рыночных данных, выявления торговых возможностей и автоматического заключения сделок. Эти алгоритмы учитывают различные факторы, такие как цена, время, объем и рыночные условия, чтобы принимать обоснованные торговые решения.
Цена каждой корзины рассчитывается по ценам нескольких различных инструментов, с учётом количества единиц этих инструментов в корзине. Для анализа соотношений цен корзин инструментов используются те же индикаторы технического анализа, что и в трендследящих стратегиях. Эффективность стратегий баскет трейдинга в значительной степени зависит от моментальной ликвидности инструментов, поскольку практически все сделки совершаются рыночными заявками по текущим ценам спроса и предложения, а торговля идёт преимущественно внутри дня.
Купить акции Walt Disney DIS : стоимость сегодня, прогноз цен, котировки на графике и динамика курса онлайн
За прошлый финансовый год акционеры компании получили дивиденды на общую сумму 75 центов на акцию."Это был очень успешный год для Disney, - заявил гендиректор Боб Айгер. - Мы рады объявить об увеличении дивидендов, при этом мы также продолжим инвестировать в будущее нашей компании".Акции Disney подорожали на 0,5% в среду. С начала года капитализация компании выросла на 30%, до $210,88 акции уолт дисней млрд.
- С начала года капитализация компании выросла на 30%, до $210,88 млрд.
- С начала года капитализация компании выросла на 30%, до $210,88 млрд.
- За прошлый финансовый год акционеры компании получили дивиденды на общую сумму 75 центов на акцию."Это был очень успешный год для Disney, - заявил гендиректор Боб Айгер. - Мы рады объявить об увеличении дивидендов, при этом мы также продолжим инвестировать в будущее нашей компании".Акции Disney подорожали на 0,5% в среду.
- За прошлый финансовый год акционеры компании получили дивиденды на общую сумму 75 центов на акцию."Это был очень успешный год для Disney, - заявил гендиректор Боб Айгер. - Мы рады объявить об увеличении дивидендов, при этом мы также продолжим инвестировать в будущее нашей компании".Акции Disney подорожали на 0,5% в среду.